Prof. Dr. Ralf Knobloch

• Risikoquantifizierung: Charakteristische Funktion und numerische Methoden als Alternative zur Monte-Carlo-Simulation
• Aggregation in einem Risikoportfolio mit Abhängigkeitsstruktur
• Ein Portfolio von inhomogenen Markov-Ketten mit Abhängigkeitsstruktur
• Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes
• Vorkurs in Wirtschaftsmathematik
• Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette
• Die Pfade einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette
• FaRis at ICA 2018
• Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette
• Vorkurs in Wirtschaftsmathematik
• Bewertete inhomogene Markov-Ketten
• Der Barwert der Rentenzahlungen aus einer betrieblichen Versorgungszusage
• Liquiditätsrisiken stehen auf der Agenda der Versicherer
• Management von Liquiditätsrisiken aus betriebswirtschaftlicher Sicht
• Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette

• Aktuelle Herausforderungen an das aktuarielle und finanzielle Risikomanagement durch COVID-19 und die anhaltende Niedrigzinsphase

Publikationsliste
Publikationsliste (CSV)
Publikationsliste (PDF) im "American Psychological Association 6th edition (DOI)"-Zitierstil
Publikationsliste (PDF) im "Anglia Ruskin University - Harvard"-Zitierstil
Publikationsliste (PDF) im "Gesellschaft für Bildung und Forschung in Europa - Harvard"-Zitierstil

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